Estratégias de negociação de mercado de commodities

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.

As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.

Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.

No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.

Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.

A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.

Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.

Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.

Range Trading Strategy.

O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).

O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.

Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.

Breakouts de negociação.

Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.

As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.

A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.

Estratégia de Negociação Fundamental.

Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.

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Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.

Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.

Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

Os comerciantes de commodities adotam algoritmos cada vez mais adotados.

A negociação algorítmica continua sua marcha através das classes de ativos. As lojas comerciais proprietárias com experiência em outras classes de ativos estão trazendo negociação algorítmica para mercados de commodities, de acordo com vários especialistas.

Nigel Kneafsey, CEO da Options IT, fornecedora de infra-estrutura tecnológica de alto desempenho como um serviço, diz que as estratégias de negociação automatizada estão se expandindo para commodities, como energia e agricultura. "Muitas dessas empresas estão negociando uma parte do mercado de futuros e depois se mudando para outros", ele relata. Depois de "implementar uma certa quantidade de capital em uma estratégia, eles sentem que precisam se mudar para outra classe de ativos" # 93 ;. " A maior parte da negociação automatizada de commodities está ocorrendo em troca de futuros e opções na área de Chicago, embora haja alguma atividade em Nova York, observa a Kneafsey, cuja empresa fornece conectividade ao CME, CBOE e Intercontinental Exchange (ICE).

Uma das razões pelas quais as commodities estão atraindo novos jogadores e novas estratégias é que os mercados não são tão maduros quanto as ações. "É um caminho menos pisado do que, digamos, as ações, mas as instalações estão lá para fazê-lo se tivermos a estratégia certa", ressalta a Kneafsey, sugerindo que haja maiores oportunidades em commodities para estratégias eletrônicas para tirar proveito das ineficiências do mercado . Além disso, com cada vez mais dinheiro institucional fluindo para commodities, tanto através de fundos negociados em bolsa (ETFs) quanto futuros e opções listadas, os gerentes estão buscando novas formas de gerar alfa em commodities.

"A classe de ativos que tem visto o processo mais recente de automação é commodities", diz Mike Reilly, chefe de commodities para Europa, Oriente Médio e África (EMEA) no Progress Software em Londres. As firmas comerciais proprietárias, ele acrescenta, não se importam com o ativo subjacente. "Tudo o que eles querem é liquidez e descoberta de preços e profundidade suficiente. Eles não querem estar em posições e # 91; que eles não podem fechar dentro de um prazo razoável. Se isso é títulos do Tesouro dos EUA, petróleo ou açúcar - não importa ", explica Reilly.

Embora os intercâmbios não revelem necessariamente a quantidade de seu volume proveniente de máquinas contra comerciantes humanos, Reilly afirma que há evidências de que nos contratos de petróleo front-end mais ativos (ICE Brent Crude Futures e WTI Nymex), tanto quanto 35 por cento a 50 por cento do volume é gerado pela negociação algorítmica.

De acordo com estimativas, cerca de 15% a 20% de todas as negociações de futuros ocorrem nos contratos de futuros de commodities. Dentro das commodities, existem vários sub-tipos, incluindo metais; produtos agrícolas, como açúcar, futuros de soja e grãos; e energia, diz Dan Hubscher, principal gerente de marketing de produção do Progress Software, para os mercados de capitais. "A maioria das pessoas fala sobre energia e dentro da energia, petróleo bruto, gás natural, energia e carvão, e produtos refinados como o óleo de aquecimento", relata. "A negociação automatizada está sendo aplicada aos produtos altamente voláteis & # 93 ;, e subconjuntos ativos de que tendem a ser contratos de futuros de energia e especificamente petróleo bruto".

Comércio não algorítmico como o conhecemos.

Mas enquanto a automação do comércio de commodities está crescendo, Hubscher diz: "As estratégias de negociação reais não são necessariamente algorítmicas da maneira como as conhecemos a partir de ações e outros futuros". A maior parte da automação comercial no espaço de commodities é através de negociação eletrônica e gerenciamento de riscos, ou ETRM, sistemas, ele explica. "Isto é mais comércio por clique e ponto, onde o comércio é executado por um processo de tomada de decisão humana".

De acordo com uma pesquisa recente, no entanto, dois terços dos usuários da ETRM estão prontos para arrancar e substituir seus sistemas, porque eles não estão acompanhando os mercados, ressalta o Hubscher. Embora a ETRM ofereça negociação baseada em tela e ganchos automatizados de gerenciamento de riscos, a divisão Apollo do Progresso está promovendo o conceito de negociação programática e gerenciamento de risco (PTRM) para comerciantes de commodities. Com o PTRM, os algoritmos suportam a decisão comercial e o gerenciamento de riscos em um único processo integrado, suportado pela tecnologia de processamento de eventos complexos (CEP) da Apama, diz Hubscher.

Alguns consultores comerciais de commodities, no entanto, contam com uma combinação de estratégias que envolvem discrição humana, bem como regras programáticas. Capital Náutica em Boca Raton, Flórida, faz parte de uma nova geração de conselheiros comerciais que se concentra exclusivamente em commodities. "Somos uma empresa de gerenciamento de ativos de commodities que desenvolve e gerencia múltiplas estratégias de retorno absoluto", diz o CEO David Henritze. Por enquanto, a empresa negocia com o capital do diretor principal, mas o Náutico planeja distribuir suas estratégias através de bancos, revela Henritze.

Náutica atualmente comercializa três estratégias - duas estratégias discricionárias, orientadas pelas visões de commodities dos gestores de portfólio e uma estratégia sistemática. A primeira estratégia discricionária capitaliza as oportunidades de valor relativo através de spreads inter-commodities e calendários; O segundo é baseado em visualizações direcionais e é implementado através de opções. A estratégia sistêmica, Dynamic Commodity Trading System, emprega algoritmos de tendência e algoritmos fundamentais para determinar a exposição longa, curta ou plana (em dinheiro) a 15 commodities.

"No lado do futuro do negócio, é muito automatizado", diz Henritze. "A forma como colocamos as negociações é feita eletronicamente, apesar dos comerciantes de comissões de futuros".

Ryan Carrier, diretor de investimentos da Nautical, enfatiza que ao longo do tempo, as estratégias discricionárias e sistêmicas funcionam de forma diferente em vários mercados. "Com estratégias discricionárias, sempre há envolvimento humano em descobrir as ponderações para os algoritmos", diz ele. "Ao ter uma série de estratégias ao longo do tempo, os investidores serão diversificados e tornarão o melhor".

Carrier acrescenta: "Na negociação espalhada, não me importo se as commodities subirem ou baixem, e ambas são estratégias discricionárias". Por exemplo, o açúcar alcançou aumentos de 40 anos no final de janeiro. Havia uma falta de provisão, e o contrato de março de curto prazo passou de 9 centavos por libra a picos de 31 centavos por libra, segundo a transportadora. Enquanto isso, os contratos de açúcar de maio estavam sendo vendidos com desconto de 10% a 15% nos contratos de março.

"Nós vendemos os açúcares de março nos altos, e nós compramos o açúcar de maio. Nós chamaríamos isso de um mercado neutro", disse Carrier. "Não nos preocupamos com a direção do açúcar. Estamos focados na relação entre os dois contratos implementados através de um spread de calendário". A transportadora observa que a empresa também comercializa spreads inter-commodities, como o petróleo bruto para o óleo de aquecimento. "Muita coisa é eletrônica", diz ele, acrescentando que tudo que os negócios náuticos estão listados em uma troca e liberados pelas instalações da troca. "É tudo altamente transparente e altamente líquido".

Mesas de troca de algos Jump.

Gary Stone, diretor de pesquisa e estratégia de comércio no Bloomberg Tradebook, reconhece que o comércio algorítmico é diferente em commodities do que em ações. "No mercado de ações, você tem uma posição e uma ordem para preencher, enquanto que em commodities, você tem uma estratégia que você está tentando implementar", diz ele. Mas, apontou Stone, os algoritmos de commodities estão crescendo cada vez mais sofisticados.

O Bloomberg Tradebook, uma subsidiária da Bloomberg, começou a oferecer estratégias programadas para futuros há cerca de cinco anos. Alguns clientes, de acordo com Stone, queriam trazer algoritmos de futuros de equidade para commodities, e muitas das estratégias que o Tradebook lançou para commodities são semelhantes às usadas nas mesas de negociação proprietárias de bancos de suporte. Por exemplo, o Tradebook oferece paradas de trânsito, que permitem que um comerciante rastreie o mercado de commodities, enquanto o computador automaticamente define ordens de stop loss abaixo do preço de mercado.

"Nós fizemos muito trabalho com nossos clientes na criação dos tipos de pedidos que eles estão procurando", diz Stone. "Se você está lidando com as energias e os alimentos, você pode fazer propagação de crack e esmaga, ou pares de algos para trocar milho com soja, ou você pode fazer soja versus óleo".

Este ano, Stone relatórios, Bloomberg fez um impulso para negociação intra-commodities ou arbitragem. "Nossos volumes cresceram dramaticamente porque conseguimos atravessar trocas, tanto inter e intra-intercâmbios", ele relata.

Em última análise, Stone sugere: "Os comerciantes de commodities estão fazendo coisas que não poderiam fazer antes. E eles podem fazê-lo com muito menos escorregamento e mais precisão".

Ivy é Editor-at-Large para Advanced Trading e Wall Street e Tecnologia. A Ivy é responsável por escrever artigos detalhados, blogs diários e artigos de notícias com foco na negociação automatizada nos mercados de capitais. Como especialista da indústria, Ivy relatou uma miríade. Ver Bio completo.

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Negociação de commodities.

Desenvolva, teste e implemente estratégias de negociação de commodities.

O comércio de commodities é uma estratégia de negociação que se concentra em bens físicos utilizados na produção de outros bens e serviços econômicos. Os bens que são mercadorias apresentam características comuns, como a falta de diferenciação e fungibilidade.

As commodities comuns incluem:

Produtos agrícolas - milho, soja, trigo Produtos energéticos - Petróleo bruto WTI, petróleo bruto Brent, gás natural Metais preciosos - ouro, prata, platina Metais industriais - cobre, alumínio, lata Produtos macios - café, cacau, açúcar.

As commodities compreendem uma parcela significativa dos custos de produção para organizações industriais. Como tal, as empresas procuram controlar seus custos e gerenciar o risco financeiro ao empregar estratégias de negociação de commodities. As commodities são negociadas no mercado à vista ou embaladas como derivadas e negociadas no balcão ou nas bolsas. Os gestores de futuros e consultores de negociação de commodities (CTAs) são investidores ativos nesta classe de ativos.

Uma abordagem de implementação prática envolve modelagem, construção e teste de estratégias de negociação de commodities usando dados coletados de feeds de dados e bancos de dados. Um fluxo de trabalho efetivo permite:

Configurar e calibrar aplicativos de preços de derivativos de commodities personalizados Construir, testar e otimizar estratégias de negociação personalizadas Aplicar técnicas de aprendizado de máquina para aprimorar estratégias Gerencie um fluxo de trabalho automatizado de pedidos de negociação de commodities.

Exemplos e como fazer.

Energy Trading & amp; Gerenciamento de Risco com MATLAB 47:31 - Webinar Analisa, Modela e Simula Riscos de Energia com MATLAB - uma Integração SAP no RWE 68:49 - Webinar Eletricidade Carga e Previsão de Preços com MATLAB 47:43 - Webinar Munich Re Trading Cria uma Plataforma de Análise de Riscos com MATLAB: Visão Geral do Projeto 4:11 - Video Munich Re Trading Cria uma Plataforma de Análise de Riscos com MATLAB: Demonstração 3:31 - Estratégias de Negociação de Backtesting de Vídeo em Apenas 8 Linhas de Código (4:13) - Vídeo.

Referência de Software.

Workflow for Interactive Brokers - Trading Toolbox Documentação Workflow para Tecnologias de Negociação X_TRADER - Documentação da Trading Toolbox Conexão ao Bloomberg V3 Data Service - Documentação da Datafeed Toolbox Conexão ao Reuters Market Data Server - Documentação da Datafeed Toolbox Preços de Derivados de Energia - Instrumentos Financeiros Documentação da Caixa de Ferramentas Algoritmo Código de Negociação e Outros Recursos - MATLAB Central.

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Os comerciantes de commodities adotam algoritmos cada vez mais adotados.

A negociação algorítmica continua sua marcha através das classes de ativos. As lojas comerciais proprietárias com experiência em outras classes de ativos estão trazendo negociação algorítmica para mercados de commodities, de acordo com vários especialistas.

Nigel Kneafsey, CEO da Options IT, fornecedora de infra-estrutura tecnológica de alto desempenho como um serviço, diz que as estratégias de negociação automatizada estão se expandindo para commodities, como energia e agricultura. "Muitas dessas empresas estão negociando uma parte do mercado de futuros e depois se mudando para outros", ele relata. Depois de "implementar uma certa quantidade de capital em uma estratégia, eles sentem que precisam se mudar para outra classe de ativos" # 93 ;. " A maior parte da negociação automatizada de commodities está ocorrendo em troca de futuros e opções na área de Chicago, embora haja alguma atividade em Nova York, observa a Kneafsey, cuja empresa fornece conectividade ao CME, CBOE e Intercontinental Exchange (ICE).

Uma das razões pelas quais as commodities estão atraindo novos jogadores e novas estratégias é que os mercados não são tão maduros quanto as ações. "É um caminho menos pisado do que, digamos, as ações, mas as instalações estão lá para fazê-lo se tivermos a estratégia certa", ressalta a Kneafsey, sugerindo que haja maiores oportunidades em commodities para estratégias eletrônicas para tirar proveito das ineficiências do mercado . Além disso, com cada vez mais dinheiro institucional fluindo para commodities, tanto através de fundos negociados em bolsa (ETFs) quanto futuros e opções listadas, os gerentes estão buscando novas formas de gerar alfa em commodities.

"A classe de ativos que tem visto o processo mais recente de automação é commodities", diz Mike Reilly, chefe de commodities para Europa, Oriente Médio e África (EMEA) no Progress Software em Londres. As firmas comerciais proprietárias, ele acrescenta, não se importam com o ativo subjacente. "Tudo o que eles querem é liquidez e descoberta de preços e profundidade suficiente. Eles não querem estar em posições e # 91; que eles não podem fechar dentro de um prazo razoável. Se isso é títulos do Tesouro dos EUA, petróleo ou açúcar - não importa ", explica Reilly.

Embora os intercâmbios não revelem necessariamente a quantidade de seu volume proveniente de máquinas contra comerciantes humanos, Reilly afirma que há evidências de que nos contratos de petróleo front-end mais ativos (ICE Brent Crude Futures e WTI Nymex), tanto quanto 35 por cento a 50 por cento do volume é gerado pela negociação algorítmica.

De acordo com estimativas, cerca de 15% a 20% de todas as negociações de futuros ocorrem nos contratos de futuros de commodities. Dentro das commodities, existem vários sub-tipos, incluindo metais; produtos agrícolas, como açúcar, futuros de soja e grãos; e energia, diz Dan Hubscher, principal gerente de marketing de produção do Progress Software, para os mercados de capitais. "A maioria das pessoas fala sobre energia e dentro da energia, petróleo bruto, gás natural, energia e carvão, e produtos refinados como o óleo de aquecimento", relata. "A negociação automatizada está sendo aplicada aos produtos altamente voláteis & # 93 ;, e subconjuntos ativos de que tendem a ser contratos de futuros de energia e especificamente petróleo bruto".

Comércio não algorítmico como o conhecemos.

Mas enquanto a automação do comércio de commodities está crescendo, Hubscher diz: "As estratégias de negociação reais não são necessariamente algorítmicas da maneira como as conhecemos a partir de ações e outros futuros". A maior parte da automação comercial no espaço de commodities é através de negociação eletrônica e gerenciamento de riscos, ou ETRM, sistemas, ele explica. "Isto é mais comércio por clique e ponto, onde o comércio é executado por um processo de tomada de decisão humana".

De acordo com uma pesquisa recente, no entanto, dois terços dos usuários da ETRM estão prontos para arrancar e substituir seus sistemas, porque eles não estão acompanhando os mercados, ressalta o Hubscher. Embora a ETRM ofereça negociação baseada em tela e ganchos automatizados de gerenciamento de riscos, a divisão Apollo do Progresso está promovendo o conceito de negociação programática e gerenciamento de risco (PTRM) para comerciantes de commodities. Com o PTRM, os algoritmos suportam a decisão comercial e o gerenciamento de riscos em um único processo integrado, suportado pela tecnologia de processamento de eventos complexos (CEP) da Apama, diz Hubscher.

Alguns consultores comerciais de commodities, no entanto, contam com uma combinação de estratégias que envolvem discrição humana, bem como regras programáticas. Capital Náutica em Boca Raton, Flórida, faz parte de uma nova geração de conselheiros comerciais que se concentra exclusivamente em commodities. "Somos uma empresa de gerenciamento de ativos de commodities que desenvolve e gerencia múltiplas estratégias de retorno absoluto", diz o CEO David Henritze. Por enquanto, a empresa negocia com o capital do diretor principal, mas o Náutico planeja distribuir suas estratégias através de bancos, revela Henritze.

Náutica atualmente comercializa três estratégias - duas estratégias discricionárias, orientadas pelas visões de commodities dos gestores de portfólio e uma estratégia sistemática. A primeira estratégia discricionária capitaliza as oportunidades de valor relativo através de spreads inter-commodities e calendários; O segundo é baseado em visualizações direcionais e é implementado através de opções. A estratégia sistêmica, Dynamic Commodity Trading System, emprega algoritmos de tendência e algoritmos fundamentais para determinar a exposição longa, curta ou plana (em dinheiro) a 15 commodities.

"No lado do futuro do negócio, é muito automatizado", diz Henritze. "A forma como colocamos as negociações é feita eletronicamente, apesar dos comerciantes de comissões de futuros".

Ryan Carrier, diretor de investimentos da Nautical, enfatiza que ao longo do tempo, as estratégias discricionárias e sistêmicas funcionam de forma diferente em vários mercados. "Com estratégias discricionárias, sempre há envolvimento humano em descobrir as ponderações para os algoritmos", diz ele. "Ao ter uma série de estratégias ao longo do tempo, os investidores serão diversificados e tornarão o melhor".

Carrier acrescenta: "Na negociação espalhada, não me importo se as commodities subirem ou baixem, e ambas são estratégias discricionárias". Por exemplo, o açúcar alcançou aumentos de 40 anos no final de janeiro. Havia uma falta de provisão, e o contrato de março de curto prazo passou de 9 centavos por libra a picos de 31 centavos por libra, segundo a transportadora. Enquanto isso, os contratos de açúcar de maio estavam sendo vendidos com desconto de 10% a 15% nos contratos de março.

"Nós vendemos os açúcares de março nos altos, e nós compramos o açúcar de maio. Nós chamaríamos isso de um mercado neutro", disse Carrier. "Não nos preocupamos com a direção do açúcar. Estamos focados na relação entre os dois contratos implementados através de um spread de calendário". A transportadora observa que a empresa também comercializa spreads inter-commodities, como o petróleo bruto para o óleo de aquecimento. "Muita coisa é eletrônica", diz ele, acrescentando que tudo que os negócios náuticos estão listados em uma troca e liberados pelas instalações da troca. "É tudo altamente transparente e altamente líquido".

Mesas de troca de algos Jump.

Gary Stone, diretor de pesquisa e estratégia de comércio no Bloomberg Tradebook, reconhece que o comércio algorítmico é diferente em commodities do que em ações. "No mercado de ações, você tem uma posição e uma ordem para preencher, enquanto que em commodities, você tem uma estratégia que você está tentando implementar", diz ele. Mas, apontou Stone, os algoritmos de commodities estão crescendo cada vez mais sofisticados.

O Bloomberg Tradebook, uma subsidiária da Bloomberg, começou a oferecer estratégias programadas para futuros há cerca de cinco anos. Alguns clientes, de acordo com Stone, queriam trazer algoritmos de futuros de equidade para commodities, e muitas das estratégias que o Tradebook lançou para commodities são semelhantes às usadas nas mesas de negociação proprietárias de bancos de suporte. Por exemplo, o Tradebook oferece paradas de trânsito, que permitem que um comerciante rastreie o mercado de commodities, enquanto o computador automaticamente define ordens de stop loss abaixo do preço de mercado.

"Nós fizemos muito trabalho com nossos clientes na criação dos tipos de pedidos que eles estão procurando", diz Stone. "Se você está lidando com as energias e os alimentos, você pode fazer propagação de crack e esmaga, ou pares de algos para trocar milho com soja, ou você pode fazer soja versus óleo".

Este ano, Stone relatórios, Bloomberg fez um impulso para negociação intra-commodities ou arbitragem. "Nossos volumes cresceram dramaticamente porque conseguimos atravessar trocas, tanto inter e intra-intercâmbios", ele relata.

Em última análise, Stone sugere: "Os comerciantes de commodities estão fazendo coisas que não poderiam fazer antes. E eles podem fazê-lo com muito menos escorregamento e mais precisão".

Ivy é Editor-at-Large para Advanced Trading e Wall Street e Tecnologia. A Ivy é responsável por escrever artigos detalhados, blogs diários e artigos de notícias com foco na negociação automatizada nos mercados de capitais. Como especialista da indústria, Ivy relatou uma miríade. Ver Bio completo.

Negociação de mercadorias.

Saiba mais sobre a história dos mercados de commodities, o básico do comércio de commodities, como começar a comercializar commodities e mergulhar em estratégias de negociação de commodities mais avançadas.

Negociação de mercadorias.

O que é Commodity Trading?

Um contrato de futuros de commodities é um acordo entre um comprador ou usuário final e um vendedor ou produtor para fazer ou receber a entrega de um contrato de Mercadoria ou Futuro Financeiro de um contrato negociado na Bolsa de um tamanho, qualidade e qualidade específicos a um preço acordado para uma data específica no futuro. As commodities são compradas e vendidas, portanto, elas são negociadas. A troca em que o contrato é negociado é entre as duas partes e garante que a transação seja honrada pelos envolvidos.

Muitos dos que estão no mundo do investimento são bem versados ​​em investimentos de ações e de obrigações, mas quando se trata de investir em commodities, muitos desses indivíduos não são claros sobre o que são os produtos básicos, embora entrem em contato com a Commodities diariamente para alimente nossos veículos e nossos corpos, além de fornecer roupas e abrigo.

O que são produtos básicos?

A maioria das pessoas usa ou consome commodities diariamente, no entanto, quando se trata de investir ou negociar, eles perguntam: "O que é comercialização de commodities?"

A breve descrição é que as commodities são matérias-primas, ingredientes ou componentes de quase tudo o que consumimos ou usamos em nossa vida cotidiana. Alguns dos futuros comercializados mais comercializados são: milho, trigo, soja, ouro, prata, cobre, petróleo, gás, gado, açúcar, café, porcos, cacau e algodão.

O que é um comerciante de produtos básicos?

O comércio de commodities começou no final dos anos 1800 com o comércio de produtos agrícolas tradicionais, como grãos, gado, manteiga e ovos. Inicialmente, as transações raramente envolviam contratos de futuros porque, no momento, as commodities eram negociadas como mercadorias consumadas em breve. À medida que o mercado evoluiu, expandiu-se para incluir contratos financeiros, tais como títulos apoiados pelo governo, moedas estrangeiras, metais, energias e índices de ações. O termo "futuros de negociação de commodities" abordou a combinação de contratos negociados nas bolsas atuais, todos os quais também são negociados eletronicamente.

O que parecia ser um caos desenfreado no piso de comércio, ou poços, à medida que a descoberta de preços e as transações foram realizadas por meio de claustras abertas, deu lugar ao comércio eletrônico - a correspondência de lances e ofertas por trocas como o Chicago Mercantile com sua compensação inovadora mecanismo chamado Globex.

A necessidade de controlar o risco para agricultores, fazendeiros, banqueiros, corporações multinacionais, até mesmo o Federal Reserve Bank e o próprio Departamento do Tesouro, cresceu junto com o papel do especulador para absorver esse risco e fornecer liquidez muito necessária ao mercado.

Onde comercializar commodities.

Costumava ser que os comerciantes de fossas gozavam de uma vantagem ao estarem onde a descoberta de preços estava acontecendo. A evolução da negociação eletrônica - "trading from the screen" - nivelou o campo de jogo. Os preços que emanam dos negócios concluídos estão agora sendo transmitidos por sistemas de compensação como Globex ou ICE com o banqueiro em Chicago, agricultor no Brasil ou o especulador em Dubai. Todos eles agora recebem dados com uma velocidade quase igual. Antes do advento do computador e da negociação eletrônica, você tinha que estar no balcão, no escritório de uma corretora ou colado em seu telefone, chamando seu corretor para comprar e vender. Agora, no entanto, você pode trocar com o software em seu computador, na internet a partir do conforto da sua casa ou de um aplicativo em seu telefone celular enquanto toma o sol na praia. E sim, se você preferir, você ainda pode ligar para um corretor no telefone e mandar que ele faça seu comércio para você.

Diferentes Abordagens e Estratégias para Negociação de Futuros de Mercadorias.

Uma vez que se entende como a negociação de commodities pode ser um veículo de investimento viável, a compreensão de várias estratégias de negociação de commodities é fundamental para identificar oportunidades quando se apresentam, observando o nível de risco.

As duas abordagens primárias para o comércio de commodities são análises fundamentais ou técnicas.

Uma vez que a maioria das commodities são agrícolas, como grãos, gado e softs (algodão, cacau, suco de laranja, café e açúcar (com as energias sendo uma exceção), há ciclos que passam durante o ano de crescimento ou ciclo de vida e podem ser negociados em uma estratégia sazonal. Essas tendências sazonais, juntamente com a análise da oferta e da demanda, compõem alguns dos fundamentos básicos que os comerciantes usam para identificar oportunidades potenciais, ao mesmo tempo que reconhecem que mesmo as tendências sazonais podem ser pouco confiáveis ​​e se mover contra a temporada.

Depois, existem aqueles comerciantes, que, embora possam estar cientes de alguns dos fundamentos de negociação de commodities, ainda contam com gráficos e padrões de commodities que se formam. Os comerciantes técnicos de commodities geralmente usam indicadores como a média móvel e os indicadores de sobre-compra e sobrevenda para a confirmação de sinais que os gráficos de preços estão refletindo. Há uma infinidade de indicadores que os comerciantes de commodities podem escolher e alguns comerciantes usá-los unicamente para comprar e vender sinais e são amplamente utilizados na negociação algorítmica.

Se o Trader está negociando commodities tecnicamente ou fundamentalmente, existem várias abordagens básicas e estratégias de negociação de commodities.

Uma abordagem popular é o comércio diário de commodities, onde um comerciante encerra todas as negociações que foram feitas durante o tempo em que os mercados de commodities estão abertos, mas antes do fechamento. Day Traders usa quadros de curto prazo e indicadores que procuram lucros curtos e rápidos sem arriscar muito capital. Gráficos compostos por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. e / ou 15 minutos. Os intervalos de preços são comumente usados.

Outra abordagem de curto prazo para o comércio de commodities é o comércio de swing, que ainda pode ser um Comércio de Dia, mas com uma vida útil um pouco maior, usando 30 minutos. ou 60 minutos. gráficos e geralmente procura a tendência para o dia e tenta, no caso de uma tendência de alta, por exemplo, comprar os mergulhos e vender os comícios e pode estar em cada troca por uma ou duas horas, para alguns dias.

Uma das abordagens mais antigas para o comércio de commodities é o mercado de posição ou tendência onde o comerciante está no mercado tentando pegar uma tendência que pode durar dias, semanas e até meses.

Uma das abordagens de negociação de commodities mais negligenciadas, usadas não apenas na negociação de commodities, mas em outros ativos, é chamada de trading spread. É aqui que você compra um contrato e abre um outro simultaneamente. Com esta estratégia, o comerciante procura a diferença de preço entre o buy-side e o sell-side para alargar ou estreitar a seu favor. Existem spreads de negociação entre commodities, como a compra de um mês de contrato de uma commodity versus a venda de um mês diferente da mesma commodity, por exemplo: comprar May Corn e curtir dezembro esperando que o preço de May Corn ganhe com o preço do milho de dezembro. O outro tipo de spread é chamado de spread intra-commodity trading onde o comerciante compra uma commodity e vende uma mercadoria diferente, mas relacionada. Por exemplo, comprando o Tesouro do Tesouro a 30 anos e incidiu na Nota do Tesouro a 10 anos.

Opções de mercadoria.

Opções de negociação em futuros é outro método de negociação de commodities de futuros. As opções podem ser usadas para jogar o lado longo ou curto do mercado desejado. Opções de colocação são usadas para intenções negativas e as opções de chamada são usadas para intenções laterais ou longas. As opções de compra podem limitar seu risco ao prémio pago pela opção e comissões. As opções de venda são mais arriscadas porque a perda não está limitada ao custo pago pela opção. Existem muitas estratégias complexas de opções de negociação em futuros, incluindo opções de compra e venda em diferentes preços de exercício e muito mais.

Como investir no mercado de produtos básicos.

Existem várias maneiras de investir no mercado de commodities. Se você deseja tomar suas próprias decisões e ser o que é chamado de auto-dirigido, trabalhe com um corretor de série 3 licenciado, encontre um sistema automatizado, onde os negócios são colocados para você ou sua conta gerenciada pessoalmente por um gerente de dinheiro. passos importantes a serem realizados. A National Futures Association tem um site onde pode se houver infrações graves que envolvam o corretor com o qual você está pensando em fazer negócios.

Uma vez que você se sinta confortável com quem você está falando, você precisa decidir o quanto de "capital de risco" para alocar esse investimento porque perder isso não deve impactar seu estilo de vida de forma alguma. Lembre-se, este é um investimento altamente alavancado, especulativo, independentemente de quem está negociando os fundos e decidir qual o nível de serviço que você escolhe para ir deve ser a próxima decisão que você faz.

Depois de abordar estas considerações, o escritório de corretagem com quem você interagirá, fornecerá as instruções de financiamento que irão para a conta do Futures Clearing Merchant ou "FCM" que seu corretor usa para executar suas negociações. A FCM depositará seus fundos em qualquer banco com o qual eles façam negócios. Os fundos são mantidos segregados, em seu nome, e desenhados conforme necessário pelo FCM conforme necessário.

Com o seu pedido de conta de Futuros aprovado preenchido, por você e aprovado, você receberá um número de conta que será encaminhado sempre que um negócio for colocado.

Em seguida, você enviará uma declaração de conta diária todas as noites que mostre negócios abertos existentes, se você tiver negócios durante a noite, bem como qualquer nova atividade ou negociação do dia anterior que tenha sido inserida ou encerrada. É um relatório muito detalhado que também mostra as taxas cobradas, os requisitos de margem, tanto a margem excedente quanto os déficits e o valor de liquidação que mostra o valor da sua conta se você não possui posições na conta ou se possui posições no mercado o que é o mercado de contas se as posições onde liquidadas em seu valor atual menos quaisquer taxas de saída.

Negociação de demonstração - Eu não fui preenchido?

Demo Trading, também conhecido como negociação de commodities simuladas, comércio de papel, jogando com dinheiro Monopoly; Tudo o que você gostaria de chamar, uma demonstração de plataforma de negociação de commodities de futuros on-line pode ser seu melhor amigo ou seu seu pior inimigo para comerciante de commodities iniciantes a intermediários. Obtenha os seus preenchimentos sabendo os prós e os seus descontos comerciais.

Por que eu não fui preenchido?

"Um tratado para Demo Traders", em nome dos comerciantes de commodities em todos os lugares.

Demo Trading. Também conhecido como negociação de commodities simuladas, comércio de papel, jogando com dinheiro Monopoly; Tudo o que você gostaria de chamar, uma demo pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Todo negociante de commodities do Futuro tem medo de ter essa conversa com seus clientes, como é necessário com cada novo comerciante; no entanto, muito para o desgosto de um corretor, cada novo comerciante vai dizer que eles já entendem quando na verdade eles raramente fazem. Deixe-me assegurar-lhe, se você é um comerciante de commodities novo ou mesmo intermediário, você provavelmente não. Você pode entender uma questão popular da conversa, mas as probabilidades são se você foi negociante de papel por cinco anos esperando ser "bem sucedido" ou "entender os mercados de commodities de futuros" no mundo simulado antes de seguir em frente, você tem menos chance de ser bem sucedido nos mercados de futuros em direto porque você está se preparando para o fracasso (se você fizer alguma coisa, na verdade, trocar nos mercados ao vivo). Você deve considerar seriamente falar com um comerciante licenciado e futuro antes de mergulhar.

Para os não iniciados, a demonstração de negociação é a prática de experimentar uma plataforma de negociação de commodities on-line em uma base simulada - em uma conta gratuita de demonstração, você recebe fundos simulados, você está colocando ordens simuladas nos mercados e você é exibido simulated profits and losses on what your trades might have done for you if you were futures commodity trading on a live platform with live funds. First and foremost, it's a wonderful technological tool for testing out a platform to see if it will suit your commodities trading methodology. It can also be used to try different trading strategies, but problems arise when one equates simulated commodities trading too much with live futures trading.

No matter how many houses you can afford to build on Pennsylvania Avenue with your simulated money and no matter how many rail roads you've had to mortgage to pay the rent, the hypothetical results you've attained in your simulated trading do NOT, and never will, indicate future results in the live markets or any markets for that matter (thanks for reading through the board game references, I'll keep it to a minimum from now on). Between misplaced expectations, developing an inability to adapt and false expectations of profits that you've earned paper commodity trading, you have set yourself up for an even more uphill-battle than you were originally up against.

To clarify before moving on any further in this post, I want to be very clear about a few things:

I am not saying demo trading is absolutely wrong or is a poor move when used properly. When used correctly, demo trading is a good way to finally put your theories and hard work into action before taking the final leap and risking real capital in the live futures markets. I would never, EVER recommend trading for yourself electronically if you've never practices trading on one of the many platform demos we offer; however, if you don't understand the important differences between paper trading and entering and exiting the markets with live orders and real money, you are doomed to fail and you will be left with a bitter taste in your mouth for an industry that gives you just as many opportunities to succeed as it does to fail.

The first issue many traders already know about is the false sense of security with your fills. The idea of a limit order is first in, first out. Take a moment. Primeiro a entrar, primeiro a sair. It's the golden rule of live trading, and it's a lesson you're never going to learn in simulated commodities trading. Do not be "that trader" that is confused as to why it's taking so long to get filled once you start your live trading. It is not your platform, it is not your broker, it is not the data feed; it is the lack of fantasy fills you have been provided on a demo. And no, apologies to the automated commodity trading strategists, but you're included in the conversation as well: you could be testing your strategies on market replays of historical data on our platforms and getting unrealistic fills.

In the simulated world, your limit orders are likely to get filled as soon as the market touches your price. For example: if you're trying to go long a contract on a buy limit order and your entry price becomes the bid, a simulated seller may instantaneously take the other side of your contract; however in a live market, you're going to have to get in line behind all the rest of the orders placed before yours waiting to be filled. In less liquid markets you may not notice as much of a difference as there may not be too many people in front of you; however, in more liquid markets such as the popular e-mini indices or the interest rates, you will notice quite a difference when the market keeps bumping against your price without filling your order. Only when the market passes THROUGH your price are you guaranteed a fill on a limit order in the live markets. This makes your hypothetical demo results much more difficult to interpret and sometimes impossible to trust.

Now on to the subtler and often misunderstood aspect of demo trading.

By solely trading on a demo platform for months and months on end, you can easily get used to this alternate trading reality making it extremely difficult to adapt to a live environment. You will never be able to simulate the emotions associated with gaining and losing money in the markets, and therefore you won't know how to contain said emotions until you experience them first hand. It's easy to accept your losses and move on when you're playing around with fake money, but you will start questioning every aspect of your commodity trading by the time you hit the real markets and lose money for the first time.

It could take futures traders months or even years to finally understand that even though they might have made hundreds of thousands of dollars on a demo account, it can easily translate to losses in the real markets. The difficult part of it all is traders rarely blame themselves; as mentioned before, they can target the platform, brokerage firm or data feed, when in fact they might all be working and doing their jobs just fine. In any case, commodities traders can set themselves up for unrealistic expectations for the markets and never see their visions come to fruition.

Beginning traders can leave the markets angry and frustrated when of course the markets provided plenty of opportunities on both sides of the market for risk and reward alike. Paper traders will consider themselves experts of the markets and in fact they may be able to recognize a head and shoulders pattern forming from a mile away, but when it comes to controlling losses or calling it a day after achieving respectable profits on their account, they just can't quit.

When it's all said and done, paper trading can be the ultimate crutch of live futures commodities trading. For traders going back and forth between the two, they can gain a respectable balance of adjusting their commodity trading strategy while still keeping in touch with the fill-reality of the live markets. If you're going to base your commodities trading success on how you've done in the simulated markets, though, you need to take a step back from the screen and have a serious conversation with a broker here before you dive in. While other brokers might get flustered and be unwilling to educate those who need it, our brokers are always happy to step in—that's the Cannon Trading difference.

Futuros de negociação, Opções em Futuros e transações cambiais de câmbio off-exchange de varejo envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. You should carefully consider whether commodity trading is suitable for you in light of your circumstances, knowledge, and financial resources. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

This is not a solicitation of any order to buy or sell, but a current market view provided by Cannon Trading Inc. Any statement of facts herein contained are derived from sources believed to be reliable, but are not guaranteed as to accuracy, nor they purport to be complete. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Readers are urged to exercise their own judgement in trading!

It should be noted that this list was compiled based on the AVERAGE rankings by the senior brokers here in the office. Therefore, it should be noted that there are differences in opinion, ESPECIALLY on the position of the "Factory Orders" and "Philly Fed Survey", which some believed should be switched around. Feel free to comment, phone in or email us your questions or concerns. We're happy to get into a discussion about any of these events and how they affect the markets.

Source for definitions: Econoday.

* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.

** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Readers are urged to exercise their own judgement in trading!

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